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Risk management papers A generalised latent Poisson factor modelling approach for default correlations in credit portfolios
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Risk management papers A generalised latent Poisson factor modelling approach for default correlations in credit portfolios
Mohamed Saidane
Fecha:
2023-12-01
Ficheros en el ítem
Nombre:
Risk management ...
Tamaño:
1.383Mb
Formato:
PDF
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Journal of Risk Management in Financial Institutions
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